[澳门金沙官网]恒生中小:更新招募说明书摘要(2018年第2期)

  更新时间:2019-1-17 10:06  澳门金沙官网  【字体:
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大成恒生综合中小型股指数证券投资基金
  (QDII-LOF)更新招募说明书摘要


              (2018 年第 2 期)




       基 金 管 理 人:大成基金管理有限公司

     基 金 托 管 人:中国农业银行股份有限公司



                  二〇一九年一月
大成恒生综合中小型股指数证券投资基金                                更新招募说明书摘要



                                       重 要 提 示

    大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)经中国证监会 2015 年 9 月 1 日

证监许可【2015】2047 号文予以注册,并于 2016 年 7 月 15 日获得中国证监会证券基金机

构监管部《关于大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)延期募集备案的回

函》(机构部函【2016】1651 号)。本基金的基金合同于 2016 年 12 月 2 日正式生效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)为香港澳门金沙官网指数型证券投资基

金,风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金,属于预期风险较高的产

品。本基金投资于香港证券市场,基金净值除了会因香港证券市场波动等因素产生波动之外,

还需面临汇率风险等投资海外市场的特殊风险。投资者在投资本基金前,应仔细阅读本基金

的招募说明书及基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资

目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,充

分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做

出独立、谨慎决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、

经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性

风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过

程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一

种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无

法及时赎回持有的全部基金份额。

    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不

保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

    投资有风险,投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

    本更新的招募说明书所载内容截止日为 2018 年 12 月 2 日(其中人员变动内容的更新以

公告日期为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为 2018 年 9 月 30 日,本报告中所列

财务数据未经审计。
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                                       风险揭示

    本基金为投资于香港市场的澳门金沙官网型指数基金,其主要面临以下三类风险:一是境外投资

的特殊风险,包括海外市场风险,汇率风险、政府管制风险、法律风险、政治风险以及税务

风险;二是本基金特有风险,包括指数授权风险、金融模型风险、跟踪误差风险、标的指数

集中度风险、衍生品投资风险、证券借贷和正回购/逆回购风险;三是开放式基金投资的一

般风险,包括上市公司经营风险、流动性风险、信用风险、利率风险、大宗交易风险、会计

核算风险、交易结算风险、操作或技术风险以及不可抗力风险。

    (一)境外投资的特殊风险

    1. 海外市场风险

    海外市场风险是指由于基金投资于海外证券市场,因而会受到不同国家或地区(对本基

金而言,主要指香港)特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响,导致基金

绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。例如香港证券交易市场对每日证券交易价格

并无涨跌幅上下限的规定,使得证券的每日涨跌幅有存在较大空间的可能性。另外,香港的

会计准则和信息披露制度与中国相比会有较大差异,可能导致基金管理人对公司盈利能力和

投资价值判断产生偏差,从而也会给投资带来潜在的风险。

    2. 汇率风险

    本基金以人民币募集和计价,经过换汇后投资于香港市场以港元计价的金融工具。港币

相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产

面临潜在风险。

   3. 政府管制风险

    政府管制风险是指国家政府机关通过制定相关法律法规或采用行政干预手段对社会经

济行为实施直接控制而使基金资产有遭受损失的风险。在境外证券投资过程中,基金所投资

的国家/地区(对本基金而言,主要是香港)可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇

管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等,造成相应的财产受损、交易

延误等相关风险,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。

    4. 法律风险

    由于香港的法律法规与中国大陆不同的原因,可能导致本基金在投资运作、交易结算以

及资金汇出入等方面受到限制,从而使得基金资产面临损失的可能性。

    5. 政治风险
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    香港因政治局势变化(如罢工、暴动、战争等)或法令的变动,可能导致市场的较大波

动,从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。

    6. 税务风险

    由于香港在税务方面的法律法规存在一定差异,可能会要求基金就股息、利息、资本利

得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益受到一定影响。此外,香港的税收

规定可能发生变化,或者实施具有追溯力的修订,从而导致基金向香港缴纳在基金销售、估

值或者出售投资当日并未预计的额外税项。

    (二)本基金特有风险

    1.指数授权风险

    本基金管理人依据指数授权许可协议依法取得在中国境内发行大成恒生综合中小型股

指数证券投资基金(QDII-LOF)的权利。

    恒生综合中小型股指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司特许协议发布

及编制。恒生综合中小型股指数之商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有。恒生指数

有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意大成基金管理有限公司可就大成恒生综合中小型

股指数证券投资基金(QDII-LOF)使用及参考该指数,惟恒生指数有限公司及恒生资讯服

务有限公司并无就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性;或(ii)该指

数或其中任何成份或其所包涵的数据作任何用途之适用性或适合性;或(iii)任何人士因使用

该指数或其中任何成份或其所包涵的数据作任何用途之结果,而向该产品之任何经纪或该产

品持有人或任何其它人士作出保证或声明或担保,亦不会就该指数提供或默示任何保证、声

明或担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制该指数及其任何有关的公式、成

份股份及系数之过程及基准,而无须作出通知。于适用法律容许的范围内,恒生指数有限公

司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)〔被许何人〕就该产品使用及/或参考该指数;或(ii)恒

生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误;或(iii)与计算该指数有关

并由任何其它人士提供的资料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不完整;或(iv)任何经纪、

该产品持有人或任何其它处置该产品的人士,因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济或其

它损失承担任何责任或债务。任何经纪、持有人或任何其它处置该产品的人士,不得因有关

该产品,以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动

或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其它人士,须在完全了解此免责声明,并且不能依赖

恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下处置该产品。为免产生疑问,本免责声

明并不会于任何经纪、持有人或任何其它人士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限
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公司之间构成任何合约或准合约关系,而亦不应视作已构成该等关系。

       如果指数编制单位变更或停止恒生综合中小型股指数的编制及发布,或恒生综合中小型

股指数由其他指数替代,或由于指数编制方法等重大变更导致恒生综合中小型股指数不宜继

续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人

可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当的程序后,变更本基金的标的指

数。

       2. 金融模型风险

       本基金为指数基金。指数基金的管理会借用一定的金融模型来进行投资决策。然而任何

金融模型都是建立在一定理论假设的基础之上,理论假设是对现实情况的高度抽象,这使得

金融模型在实际运用当中可能会产生偏差。此外,在实际运作中,可能因市场结构、投资者

行为模式等条件发生变动,导致有关模型出现重大偏离的问题,从而引起基金资产损失的风

险。

       3. 跟踪误差风险

       指数基金的跟踪误差是指指数基金的收益率与业绩比较基准之间的偏差。在跟踪指数的

过程中,跟踪误差来源主要有:实际组合与标准指数组合构成的差异,指数成份股分红、配

股、增发,指数成份股的调整以及上述过程中发生的交易成本、基金的管理费、申购赎回带

来的调整成本等。

       在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝

对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。该日均跟踪偏离度与年化跟踪误差是将基金资产

折算为港元资产后进行计算,即不考虑汇率波动对基金日均跟踪偏离度与年化跟踪误差的影

响。在人民币兑港币汇率大幅波动的情况下,投资人实际感受到的日均跟踪偏离度与年化跟

踪误差可能与本基金计算出的日均跟踪偏离度与年化跟踪误差不一致。

       4. 标的指数集中度风险

       本基金跟踪的标的指数主要集中在中小盘澳门金沙官网。一般来说,中小盘澳门金沙官网具有波动性高、

流动性低的风险,基金资产投资于中小盘澳门金沙官网可能会使得基金资产净值面临较大幅度的波动。

此外,中小盘公司体量较小,主营业务较为集中,公司经营业绩易受到宏观经济形势变化、

产业结构调整政策、行业竞争格局变化、公司管理层变更等因素的影响而产生较大的波动。

       5. 衍生品投资风险

       由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件时,可能会

导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此外,衍生品的交易可能
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不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价,导致基金

资产的额外损失。

    本基金投资衍生品不得应用于投机交易目的,会通过控制规模、计算风险价值等手段来

有效控制风险。

     6. 证券借贷和正回购/逆回购风险

    证券借贷、正回购/逆回购的主要风险在于交易对手风险,具体讲,对于证券借贷,作

为证券借出方,如果交易对手方(即证券借入方)违约,则基金可能面临到期无法获得证券

借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产发生损失;对于正回购,交易期

满时,可能会出现交易对手方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、

利息和分红的风险;对于逆回购,交易期满时,可能会出现交易对手方未如约买回已售出证

券的风险。

    7.港股通业务风险

    (1)本基金可以通过港股通机制投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资对

象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化

可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接

或间接的影响。

    (2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,此外,在港股通机制下参与香港股

票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险:

    1)香港证券交易市场实行T+0回转交易,同时,对证券交易价格并无涨跌幅上下限的

规定,因此每日涨跌幅空间相对较大,将面临股价波动较大的风险;

    2)港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险:只有内地香港两地均为交易日且能够

满足结算安排的交易日才为港股通交易日;香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他

情形时,联交所将可能停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现内

地证券交易服务公司认定的交易异常情况时,内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或

者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。在内地开市

香港休市的情形下,港股通不能正常交易,基金资产中的港股不能及时卖出,可能带来一定

的流动性风险。

    4)投资者因港股通澳门金沙官网权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所取

得的港股通澳门金沙官网以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,上交所另有规

定的除外;因港股通澳门金沙官网权益分派或者转换等情形取得的联交所上市澳门金沙官网的认购权利在联交
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所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通澳门金沙官网权益分派、转换或者上市公司

被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出。

    5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国

结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以

投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。 以

上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

    (3)在极端情况下不投资港股的风险

    本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%,投资

于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过基金资产

净值的10%。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。

    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化,但在极端情况下(如为应对巨额赎回时),可能存在不投资港股的风险。

    8.单一投资者集中度较高的风险

    由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额

的比例较高,该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作,从而对基金收益产

生不利影响。

    基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于 50%,并防止投资者以其他方式

变相规避 50%集中度限制的情形发生(运作过程中,因基金份额赎回等情形导致被动超标的

除外)。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额

的比例达到或者超过 50%,或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时,

基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。

    (三)基金投资的一般风险

    1.上市公司经营风险

    上市公司的经营受多种因素影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务

状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,

其澳门金沙官网价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可

通过分散化投资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

    2.流动性风险

    流动性风险是指在市场或者个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、低成
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本地调整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。

    由于开放式基金的特殊要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求。在管理

现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多导致收益的下降风险。

    3. 信用风险

    基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本息,

或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降,造成基金资产损失的风险。

    4.利率风险

    利率风险是指由于利率的变动导致证券价格波动,由此给基金的收益带来不确定因素。

利率与证券的价格一般呈反方向变化。当市场上的利率普遍提高时,证券价格会下降(包括

澳门金沙官网和债券)。一般债券对利率的变化反应较快,方向基本是反向的;而澳门金沙官网的反应相对慢

一些,同时澳门金沙官网价格的变化在短期和长期对利率变动的反应方向可能是相反的。利率风险是

固定收益证券、债券的主要风险,利率变动对长期债券的影响大于短期债券。

    5.大宗交易风险

    大宗交易是指单笔交易规模远大于市场平均单笔交易规模的交易。大宗交易价格的形成

并非完全是由市场供求关系决定的,可能与市场价格存在一定差异,从而导致大宗交易参与

者的非正常损益。

    6.会计核算风险

    会计核算风险是指由于会计核算及会计管理上失误或违规操作形成的风险,如基金管理

人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中,由于客观原因与非

主观故意所造成的行为过失,从而对基金收益造成影响的风险。

    7.交易结算风险

    交易结算风险是指基金在投资交易的过程中,因交易对手方无法履行支付义务而使基金

资产有遭受损失的可能性。

    8.操作或技术风险

    相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误

或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

    在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、境

外投资顾问、基金托管人、境外资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券
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登记结算机构等。

    9.不可抗力风险

    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金

资产遭受损失。基金管理人、境外投资顾问、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销

售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成;金

融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可

能导致基金或者基金份额持有人利益受损。



    一、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    名称:大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    设立日期:1999 年 4 月 12 日

    注册资本:贰亿元人民币

    股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有

限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

    法定代表人:刘卓

    电话:0755-83183388

    传真:0755-83199588

    联系人:肖剑

    (二)主要人员情况

    1.公司高级管理人员

    董事会:

    刘卓先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、

中泰信托有限责任公司;2007 年 6 月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事;2008 年 8 月,

任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012 年 4 月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事

长;2012 年 11 月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大成

基金管理有限公司董事长。

    靳天鹏先生,副董事长,国际法学硕士。1991 年 7 月至 1993 年 2 月,任职于共青团河
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南省委;1993 年 3 月至 12 月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994 年 1 月至 6

月,任职于深圳市蛇口律师事务所;1994 年 7 月至 1997 年 4 月,任职于蛇口招商港务股份

有限公司;1997 年 5 月至 2015 年 1 月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究

员,南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管

理总部投资部副总经理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务总部副总经理;

2014 年 10 月,任大成基金管理有限公司公司董事;2015 年 1 月起任大成基金管理有限公司

副董事长。

    罗登攀先生,董事、总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风

险管理师(FRM)资格。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,

以及 SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人;2009 年至 2012 年,任中国证券监督管理委员会规

划委专家顾问委员,机构部创新处负责人;2013 年 2 月至 2014 年 10 月,任中信并购基金

管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任大成基金管理有限公司总

经理。2015 年 3 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。

    吴庆斌先生,董事,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国

际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联

(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月至

今,任中泰信托有限责任公司董事长。

    孙学林先生,董事,硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河

投资管理有限公司党委委员、总裁助理,兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员

会副主任。2012 年 6 月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。

    黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师,中

国人民大学艺术品金融研究所副所长。

    叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

    吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大

学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学开发金融研究中心助理研究员,主要从事金融

业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、

三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在

国内财经类期刊发表多篇学术论文。

    金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授(博士生导师)
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和北京大学光华管理学院讲席教授(博士生导师),金融系联合系主任,院长助理,北京大

学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东

亚研究中心执行理事。

    监事会:

    许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中

国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005

年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005 年 8 月至 2016

年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007 年 2 月至 2016

年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3

月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河

证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记;2014

年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人;

2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。

    蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭州益和电脑公

司开发部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭州新利电子技术有限公司电子商务

部高级程序员。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金

融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监、风险

管理部总监,现任信息技术部总监。

    吴萍女士,职工监事,文学学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业

银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加

入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。

2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

    其他高级管理人员:

    肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副

主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公

司,2015 年 1 月起任公司副总经理。

    温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律

师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准

银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公
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司,任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理。2016 年 10 月起兼任大成国际资产管理

有限公司董事。

    周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河

县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆

博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、

江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中

国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公

司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监

兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总经理。

    谭晓冈先生,副总经理,哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长,世

界银行中国执基办技术顾问,财政部办公厅处长,全国社保基金理事会办公厅处长、海外投

资部副主任。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。

    姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美

国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部

经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司

副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月

加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。

    陈翔凯先生,副总经理,香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司,

平安保险集团公司。曾任华安财产保险有限公司高级投资经理,国投瑞银基金管理有限公司

固定收益部总监,招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月加入大成基金管理有

限公司,2017 年 2 月起任公司副总经理。

    赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专

业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会

委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体

公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017

年 8 月起任公司督察长。

    2.基金经理

    冉凌浩:金融学硕士。证券从业年限 15 年。2003 年 4 月至 2004 年 6 月就职于国信证

券研究部,任研究员;2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部,任高级研究员;

2005 年 9 月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助
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理。2011 年 8 月 26 日起担任大成标普 500 等权重指数型证券投资基金基金经理。2014 年

11 月 13 日起担任大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日起担任

大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29 日起担任大成海外

中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017 年 8 月 10 日起担任大成恒生指数证

券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

    3.公司量化投资决策委员会境外投资决策小组

    量化投资决策委员会境外投资决策小组由3名成员组成,名单如下:黎新平,基金经理,

数量与指数投资部总监,量化投资决策委员会境外投资决策小组成员;苏秉毅,基金经理,

数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会境外投资决策小组成员;冉凌浩,基金经理,

量化投资决策委员会境外投资决策小组成员。


     二、基金托管人


    (一)基金托管人情况

    1、基本情况

    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

    法定代表人:周慕冰

    成立日期:2009 年 1 月 15 日

    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

    注册资本:32,479,411.7 万元人民币

    存续期间:持续经营

    联系电话:010-66060069

    传真:010-68121816

    联系人:贺倩

    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
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中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,

服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打

造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

       中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩

突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过

了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农

业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国

农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行

着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”

中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳

资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至

2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司

授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业

务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”

奖。

       中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成

立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、

客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二

部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

       2、主要人员情况

       中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务

团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验

和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

       3、基金托管业务经营情况

       截止到 2018 年 9 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共 419 只。
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    (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

    1、内部控制目标

    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、

规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、

准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

    2、内部控制组织结构

    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管

理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

    3、内部控制制度及措施

    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账

户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业

务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技

术系统完整、独立。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金

管理人进行提示;

    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。


     三、境外托管人


    (一)基本情况
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       公司名称:摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank, National Association)

       注册地址: 1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.

       办公地址: 270 Park Avenue, New York, New York 10017

       法定代表人:James Dimon

       成立时间:1799 年

       作为全球领先的金融服务公司,摩根大通总资产达 2.47 万亿美元,在超过 60 个国家经

营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管理

和私募股权投资基金等方面,摩根大通均为业界领导者。

       摩根大通自 1946 年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外的要求,

该公司在 1974 年率先开展了一种综合性的服务—全球托管。此后,摩根大通继续扩展服务,

以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品,摩根大通始终保持其领先地

位。

       如今,作为全球托管行业的领先者,摩根大通托管资产达 20.5 万亿美元,为全世界最

大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。摩根大通是一家真正的全

球机构,在超过 60 个国家有实体运作。与很多竞争对手不同之处在于,我们还可为客户提

供顶级投资银行在市场领先的服务,包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩

产品以及固定收益投资的交易与研究。同时,在资产负债表内和表外的现金和流动性方面,

我们也有很强的解决方案能力。

       此外,摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一,其历史可以追溯到 1974 年,在

亚太地区 15 个国家/地区均有客户:日本、澳大利亚、文莱、中国、香港、印度、马来西亚、

新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。

       (二)境外托管人职责

       1、安全保管基金的境外资产,及时办理清算、交割事宜。

       2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人,确保基金及时收取所有应得

收入。

       3、其他由基金托管人委托其履行的职责。
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     四、相关服务机构


    (一)销售机构及联系人

    一.直销机构
    大成基金管理有限公司

    住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    法定代表人:刘卓

    电话:0755-83183388

    传真:0755-83199588

    联系人:教姣

    公司网址:www.dcfund.com.cn

    大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)

    大成基金深圳投资理财中心

    地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

    联系人:吴海灵、关志玲、白小雪

    电话:0755-22223556/22223177/22223555

    传真:0755-83195235/83195242/83195232

    邮编:518040

    二.场外代销机构

    1、中国农业银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

    法定代表人:周慕冰

    联系人:林葛

    联系电话:010-66060069

    传真:010-68121816

    客服电话:95599

    网址:www.abchina.com

    2、中国银行股份有限公司
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    注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号

    办公地址:北京西城区复兴门内大街 1 号

    法定代表人:陈四清

    客服电话:95566

    联系人:王娟

    电话:010-66594909

    传真:010-66594942

    网址:www.boc.cn

    3、中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    法定代表人:易会满

    客服电话:95588

    联系人:洪渊

    联系电话:010-66105799

    传真:010-66107914

    网址:www.icbc.com.cn

    4、中国光大银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

    法定代表人:李晓鹏

    客服电话:95595

    联系人:朱红

    电话:010-63636153

    传真:010-68560312

    网址:www.cebbank.com

    5、招商银行股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

    办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

    法定代表人:李建红
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    客服电话:95555

    联系人:邓炯鹏

    电话:0755-83077278

    传真:0755-83195049

    网址:www.cmbchina.com

     6、宁波银行股份有限公司

    注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号

    法定代表人:陆华裕

    联系人:胡技勋

    电话:021-63586210

    传真:021-63586215

    客服电话: 96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州)、962528(北京、上海)

    网址:www.nbcb.com.cn

    7、上海银行股份有限公司

    注册地址:上海市银城中路 168 号

    法人代表:金煜

    办公地址:上海市银城中路 168 号

    联系人:汤征程

    客服电话:95594

    网站:www.bankofshanghai.com

    8、平安银行股份有限公司

    注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号

    法定代表人:谢永林

    电话:021-38637673

    传真:0755-22197701

    联系人:张莉

    客户服务热线:95511-3

    网址:http://bank.pingan.com

    9、上海浦东发展银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
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    办公地址:上海市中山东一路 12 号

    法定代表人:吉晓辉

    联系人:高天、虞谷云

    客服热线:95528

    电话:021-61618888

    传真:021-63604199

    网址:www.spdb.com.cn

    10、中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    法定代表人:王常青

    客服电话:4008888108

    联系人:权唐

    电话:010-85130577

    传真:010-65182261

    网址:www.csc108.com

    11、光大证券股份有限公司

    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    法定代表人:薛峰

    客服电话:400-888-8788、95525

    联系人:刘晨

    电话:021-22169999

    传真:021-22169134

    网址:www.ebscn.com

    12、申万宏源证券有限公司

    通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

    法定代表人:李梅

    客服电话:95523 或 4008895523

    联系人:曹晔

    电话:021-54033888

    传真:021-54038844
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     网址:www.sywg.com

     13、申万宏源西部证券有限公司

     注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



     办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005



     法定代表人:韩志谦

     电话:010-88085858

     传真:010-88085195

     联系人:李巍

     客服电话:400-800-0562

     网址:www.hysec.com

     14、国泰君安证券股份有限公司

     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

     法定代表人:杨德红

     客服电话:95521

     联系人:芮敏祺、朱雅崴

     联系电话:021-38676666

     传真:021-38670161

     网址:www.gtja.com

      15、华福证券有限责任公司

     注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

     法定代表人:黄金琳

     客服电话:0591-96326

     联系人:张宗锐

     电话:0591-87383600

     传真:0591-87841150

     网址:www.gfhfzq.com.cn

      16、爱建证券有限责任公司
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    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

    法定代表人:钱华

    客服电话:4001-962-502

    联系人:陈敏

    电话:021-32229888

    传真:021-62878783

    网址:www.ajzq.com

     17、中泰证券股份有限公司

    办公地址:山东省济南市经十路 20518 号

    法定代表人:李玮

    客服电话:95538

    联系人:吴阳

    电话:0531-81283938

    传真:0531-81283900

    网址:www.qlzq.com.cn

     18、中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

    法定代表人:张佑君

    客服电话:010-84588888

    联系人:顾凌

    电话:010-60838696

    传真:010-84865560

    网址:www.cs.ecitic.com

     19、中信证券(山东)有限责任公司

    注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)

    办公地址:青岛市东海西路 28 号

    法定代表人:杨宝林

    客服电话:95548

    联系人:吴忠超

    电话:0532-85022326
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    传真:0532-85022605

    网址:www.zxwt.com.cn

    20、中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:宋卫刚

    客服电话:4008-888-888

    联系人:宋明

    联系电话:010-66568450

    传真:010-66568990

    网址:www.chinastock.com.cn

    21、第一创业证券股份有限公司

    地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F

    法人代表:刘学民

    电话:95358

    网址:www.firstcapital.com.cn

     22、渤海证券股份有限公司

    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

    法定代表人:王春峰

    联系人:蔡霆

    电话:022-28451991

    传真:022-28451892

    客服电话:4006515988

    网址:www.ewww.com.cn

     23、信达证券股份有限公司

    地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

    法定代表人:张志刚

    客服电话:4008008899

    联系人:唐静

    联系电话:010-63081000

    传真:010-63080978
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    公司网址:www.cindasc.com

     24、国都证券股份有限公司

    注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

    法定代表人:王少华

    客服电话:400-818-8118

    联系人:黄静

    电话:010-84183333

    传真:010-84183311-3389

    网址:www.guodu.com

    25、万联证券有限责任公司

    注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

    法定代表人:张建军

    联系人:王鑫

    联系电话:020-38286651

    客服电话:400-8888-133

    网址:www.wlzq.com.cn

    26、平安证券股份有限公司

    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

    法定代表人:曹实凡

    客服电话:95511 转 8

    传真:0755-82400862

    网址:www.pingan.com

    27、东海证券股份有限公司

    注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

    法定代表人:赵俊

    电话:021-20333333

    传真:021-50498825

    联系人:王一彦

    客服电话:95531;400-8888-588
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    网址:www.longone.com.cn

     28、奕丰基金销售有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘

书有限公司)

    办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

    法定代表人: TEO WEE HOWE

    联系人:叶健

    电话:0755-89460507

    传真:0755-21674453

    客服电话:400-684-0500

    网址:www.ifastps.com.cn

    29、上海凯石财富基金销售有限公司

    注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

    法定代表人:陈继武

    客服电话:400-643-3389

    联系人:葛佳蕊

    电话:021-63333319

    传真:021-63332523

    网址:www.vstonewealth.com

     30、珠海盈米基金销售有限公司

    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

    法定代表人:肖雯

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

    联系人:黄敏嫦

    网站:www.yingmi.cn

    客服电话:020-89629066

    31、北京蛋卷基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

    法定代表人:钟斐斐

    客服电话:4000618518
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    联系人:袁永娇

    电话:010-61840688

    传真:010-61840699

    网址:https://danjuanapp.com

     32、深圳众禄基金销售股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

    法定代表人:薛峰

    联系人:童彩平

    电话:0755-33227950

    传真:0755-82080798

    网址:www.zlfund.cn

    客服电话:4006-788-887

     33、和讯信息科技有限公司

    注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

    法定代表人:王莉

    联系人:刘洋

    联系电话:021-20835785

    传真:021-20835879

    客服电话:400-920-0022

    网址:http://licaike.hexun.com

    34、上海好买基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

    办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906

    法定代表人: 杨文斌

    客服电话: 400-700-9665

    联系人: 张茹

    联系电话: 021-58870011

    传真: 021-68596916

    网址: www.ehowbuy.com

     35、上海基煜基金销售有限公司
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       住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

区)

       办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

       法定代表人:王翔

       联系人:安彬

       客服电话:400-820-5369

       网址:www.jiyufund.com.cn

        36、上海天天基金销售有限公司

       注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

       法人代表:其实

       联系人:潘世友

       电话:021-54509998

       传真:021-64383798

       客服电话:400-1818-188

       网址:www.1234567.com.cn

        37、天相投资顾问有限公司

       注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

       法定代表人:林义相

       客服电话:010-66045678

       联系人:尹伶

       传真:010-66045527

       网址:www.txsec.com

        38、上海陆金所基金销售有限公司

       注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

       法定代表人:王之光

       办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

       联系人:宁博宇

       客服电话:4008219031

       网站:www.lufunds.com

        39、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
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    注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

    法人代表:陈柏青

    联系人:徐昳绯

    电话:021-60897840

    传真:0571-26698533

    客服电话:4000-766-123

    网址: www.fund123.cn

     40、浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

    办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼

    法人代表:凌顺平

    联系人:林海明

    电话:0571-88911818-8580

    传真:0571-88911818-8002

    客服电话:4008-773-772

    网站地址:www.5ifund.com

     41、北京恒天明泽基金销售有限公司

    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

    办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

    法定代表人:周斌

    客服电话:4008980618

    网址:www.chtfund.com

     42、北京肯特瑞基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

    办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

    法定代表人:江卉

    电 话:个人业务:95118 , 400 098 8511

    企业业务:400 088 8816

    传     真: 010-8919566

    网址:fund.jd.com
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    43、上海长量基金销售投资顾问有限公司

    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

    办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

    法定代表人:张跃伟

    客服电话:400-820-2899

    网址:www.erichfund.com

    44、上海利得基金销售有限公司

    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

    办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层

    法定代表人:李兴春

    传真:021-50583633

    电话:021-50583533

    客服电话:400-921-7755

    网址:www.leadfund.com.cn

     45、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

    法定代表人:杨懿

    办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

    联系人:张燕

    联系电话:010-58325388*1588

    网站:www.new-rand.cn

    客服电话:400-166-1188

     46、南京苏宁基金销售有限公司

    注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    法定代表人:刘汉青

    客服电话:95177

    网址:https://www.snjijin.com/

    47、上海华夏财富投资管理有限公司

    注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
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    法定代表人:毛淮平

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B8 层

    客服热线:400-817-5666

    公司网址:www.amcfortune.com

    48、嘉实财富管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

    法定代表人:赵学军

    电话: 010-65215588

    传真: 010-85712195

    联系人: 李雯

    联系人邮箱: liwen@harvestwm.cn

    客服电话: 400-021-8850

    网址: www.harvestwm.cn

        49、中信期货有限公司

    注册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

    办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

    法定代表人:张皓

    联系人:刘宏莹

    联系电话:010-60833754

    传真:0755-83217421

    客服电话:400-990-8826

    网址:www.citicsf.com

    三.场内代销机构

    指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可

的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

    (二)注册登记机构

    名称:中国证券登记结算有限责任公司

    地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
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    法定代表人:周明

    联系人:赵亦清

    电话:(010)50938782

    传真:(010)50938907

    (三)律师事务所和经办律师

    名称:北京市金杜律师事务所

    注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

    办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 40 层

    负责人:王玲

    电话:0755-22163333

    传真:0755-22163390

    经办律师:靳庆军、冯艾

    联系人:冯艾

    (四)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

    执行事务合伙人:李丹

    电话:021-23238189

    联系人:俞伟敏

    经办注册会计师:张振波、俞伟敏



   五、基金的名称


    大成恒生综合中小型股指数证券投资基金



   六、基金的类型


    澳门金沙官网型证券投资者基金、指数型基金
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   七、基金的运作方式


       上市契约型开放式



   八、基金的投资目标


       本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。



   九、基金的投资范围


       本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股,也可以投资于以标的指数为跟踪标的

的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港澳门金沙官网市场交易互联互通机

制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股

票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券交易

市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证,固定收益类证券(含中期票据)、银行存款、现金

等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

       本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资

于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过基金资产

净值的 10%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低

于基金资产净值的 5%。

       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。



   十、基金的投资策略


       本基金将主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金澳门金沙官网投资组合,并根据标的指数

成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如澳门金沙官网停牌、流动性不足)导致

无法获得足够数量的澳门金沙官网时,或者因为法律法规的限制无法投资某只澳门金沙官网时,基金管理人将

采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。
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     本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金澳门金沙官网投资

组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

    本基金可能将一定比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易

型基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪

标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投

资目标,不得用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

    本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,

基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指

数成份股权重的不一致、澳门金沙官网买卖价格与澳门金沙官网收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份

股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产

生跟踪误差。

    基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标

指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩

比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以港元资产

计价)。



   十一、基金的业绩比较基准


    恒生综合中小型股指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

    恒生综合中小型股指数由恒生指数有限公司根据恒生资讯服务有限公司特许协议发布

及编制。恒生综合中小型股指数之商标及名称由恒生资讯服务有限公司全权拥有。恒生指数

有限公司及恒生资讯服务有限公司已同意大成基金管理有限公司可就大成恒生综合中小型

股指数证券投资基金(QDII-LOF)使用及参考该指数,惟恒生指数有限公司及恒生资讯服务

有限公司并无就(i)该指数及其计算或任何与之有关的数据的准确性或完整性;或(ii)该指

数或其中任何成份或其所包涵的数据作任何用途之适用性或适合性;或(iii)任何人士因使

用该指数或其中任何成份或其所包涵的数据作任何用途之结果,而向该产品之任何经纪或该

产品持有人或任何其它人士作出保证或声明或担保,亦不会就该指数提供或默示任何保证、

声明或担保。恒生指数有限公司可随时更改或修改计算及编制该指数及其任何有关的公式、

成份股份及系数之过程及基准,而无须作出通知。于适用法律容许的范围内,恒生指数有限

公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)〔被许何人〕就该产品使用及/或参考该指数;或(ii)
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恒生指数有限公司在计算该指数时的任何失准、遗漏、失误或错误;或(iii)与计算该指数

有关并由任何其它人士提供的资料的任何失准、遗漏、失误﹑错误或不完整;或(iv)任何经

纪、该产品持有人或任何其它处置该产品的人士,因上述原因而直接或间接蒙受的任何经济

或其它损失承担任何责任或债务。任何经纪、持有人或任何其它处置该产品的人士,不得因

有关该产品,以任何形式向恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律

行动或法律诉讼。任何经纪、持有人或任何其它人士,须在完全了解此免责声明,并且不能

依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况下处置该产品。为免产生疑问,本免

责声明并不会于任何经纪、持有人或任何其它人士与恒生指数有限公司及/或恒生资讯服务

有限公司之间构成任何合约或准合约关系,而亦不应视作已构成该等关系。

       如果指数编制单位变更或停止恒生综合中小型股指数的编制及发布,或恒生综合中小型

股指数由其他指数替代,或由于指数编制方法等重大变更导致恒生综合中小型股指数不宜继

续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人

可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当的程序后,变更本基金的标的指

数。



   十二、基金的风险收益特征


       本基金为澳门金沙官网型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货

币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指

数所代表的澳门金沙官网市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场,除了需要承

担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、

香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。



   十三、基金投资组合报告


       基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于 2018 年 12 月 14 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。
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    本投资组合报告所载数据取自本基金 2018 年第 3 季度报告,截至 2018 年 9 月 30 日(财

务数据未经审计)。

    1.期末基金资产组合情况
  序号           项目              金额(人民币元)         占基金总资产的比例(%)
    1     权益投资                          22,451,060.42                      92.34
          其中:普通股                      22,451,060.42                      92.34
                 优先股                                 -                          -
                 存托凭证                               -                          -
                房地产信
                                                        -                          -
          托凭证
    2     基金投资                                      -                          -
    3     固定收益投资                                  -                          -
          其中:债券                                    -                          -
                 资产支持
                                                        -                          -
          证券
    4     金融衍生品投资                                -                          -
          其中:远期                                    -                          -
                 期货                                   -                          -
                 期权                                   -                          -
                 权证                                   -                          -
          买入返售金融资
    5                                                   -                          -
          产
          其中:买断式回
          购的买入返售金                                -                          -
          融资产
    6     货币市场工具                                  -                          -
          银行存款和结算
    7                                        1,788,784.07                       7.36
          备付金合计
    8     其他资产                              72,942.90                       0.30
    9     合计                              24,312,787.39                     100.00
注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 21,056,331.73 元,占期末基金资产
净值的比例为 88.67%。


    2.报告期末在各个国家(地区)证券市场的澳门金沙官网及存托凭证投资分布
                                                                占基金资产净值比例
    国家(地区)                 公允价值(人民币元)
                                                                      (%)
 香港                                          22,451,060.42                    94.55
 合计                                          22,451,060.42                    94.55
    3.报告期末按行业分类的澳门金沙官网及存托凭证投资组合

         (1) 报告期末指数投资按行业分类的澳门金沙官网及存托凭证投资组合
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        行业类别            公允价值(人民币元)                 占基金资产净值比例(%)
工业                                           3,920,813.27                            16.51
消费者非必需品                                 3,713,252.62                            15.64
房地产                                         2,847,521.73                            11.99
金融                                           2,586,304.21                            10.89
医疗保健                                       2,238,262.29                             9.43
基础材料                                       2,034,782.31                             8.57
信息技术                                       1,969,900.06                             8.30
公用事业                                          933,019.80                            3.93
电信服务                                          770,749.97                            3.25
消费者常用品                                      652,416.93                            2.75
能源                                              424,558.28                            1.79
合计                                          22,091,581.47                            93.03
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
       (2)报告期末积极投资按行业分类的澳门金沙官网及存托凭证投资组合
          行业类别                     公允价值                 占基金资产净值比例(%)
信息技术                                       152,072.96                               0.64
消费者常用品                                      98,800.79                             0.42
医疗保健                                          66,788.21                             0.28
金融                                              39,676.95                             0.17
房地产                                             2,140.04                             0.01
合计                                           359,478.95                               1.51
       4.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

       (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明


                                                                                     占基
                                                      所属                           金资
                                               所在                     公允价值
 序     公司名称 (英   公司名称    证券代             国家       数量                产净
                                               证券                     (人民币
 号         文)          (中文)      码               (地      (股)                值比
                                               市场                       元)
                                                      区)                              例
                                                                                     (%)
                                               香港
        ANHUI CONCH
                       安徽海螺                联合   中国
 1      CEMENT CO                  914 HK                      10,000   415,776.38    1.75
                       水泥股份                交易   香港
        LTD-H
                                               所
                                               香港
        CHINA CONCH
                                               联合   中国
 2      VENTURE        海螺创业    586 HK                      13,500   324,305.57    1.37
                                               交易   香港
        HOLDINGS
                                               所
        SINOPHARM                      1099    香港   中国
 3                     国药控股                                 9,600   323,540.02    1.36
        GROUP CO-H                      HK     联合   香港
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                                               交易
                                               所
                                               香港
          SAMSONITE       SAMSONITE
                                       1910    联合   中国
 4        INTERNATIONA    INTERNATI                          10,000   255,185.50    1.07
                                        HK     交易   香港
          L SA            ONAL SA
                                               所
                                               香港
                          比亚迪股     1211    联合   中国
 5        BYD CO LTD-H                                        5,000   247,265.95    1.04
                          份            HK     交易   香港
                                               所
                                               香港
          CHINA VANKE                  2202    联合   中国
 6                        万科企业                           10,400   237,023.33    1.00
          CO LTD-H                      HK     交易   香港
                                               所
                                               香港
          CRRC CORP LTD                1766    联合   中国
 7                        中国中车                           35,000   220,207.49    0.93
          - H                           HK     交易   香港
                                               所
                                               香港
          CHINA
                                               联合   中国
 8        RAILWAY         中国中铁    390 HK                 32,000   218,509.18    0.92
                                               交易   香港
          GROUP LTD-H
                                               所
          NEW CHINA                            香港
          LIFE                         1336    联合   中国
 9                        新华保险                            6,600   218,078.01    0.92
          INSURANCE                     HK     交易   香港
          C-H                                  所
                                               香港
          INTIME
                                       1833    联合   中国
 10       RETAIL GROUP    银泰商业                            4,700   216,300.51    0.91
                                        HK     交易   香港
          CO LTD
                                               所
         (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明


                                                                    占基金
                                             所属国        公允价值
      公司名称 (英 公司名称(中 证券代 所在证          数量          资产净
 序号                                        家(地         (人民币
          文)          文)       码   券市场        (股)          值比例
                                               区)           元)
                                                                    (%)
                        SAMSONITE             香港联
          COOLPAD GROUP                                 中国香
     1                  INTERNATIONAL 2369 HK 合交易           164,000103,904.50      0.44
          LTD                                             港
                        SA                    所
          CHINA HUISHAN                        香港联
                                                        中国香
     2    DAIRY         酷派集团       6863 HK 合交易          212,000 78,350.75      0.33
                                                          港
          HOLDINGS                             所
     3    TOWN HEALTH     FORTUNE REIT 3886 HK 香港联   中国香 110,000 66,788.21      0.28
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          INTERNATIONAL                       合交易      港
          ME                                  所
          NATIONAL                          香港联
                                                        中国香
  4       AGRICULTURAL NAGACORP LTD 1236 HK 合交易               46,000 48,168.46     0.20
                                                          港
          HOLDIN                            所
                                               香港联
          CONVOY GLOBAL                                 中国香
  5                     辉山乳业       1019 HK 合交易          270,000 39,676.95      0.17
          HOLDINGS LTD                                    港
                                               所
      5.报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。

      6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

      7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

      本基金本报告期末未持有金额衍生品。

      9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

      本基金本报告期末未持有基金。

      10. 投资组合报告附注

      (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编

制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

      本基金投资的前十名证券之一中信证券(06030.HK),于 2017 年 5 月 24 日公告其收到

中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚事先告知书》 处罚字[2017]57 号)。本基金认为,

对中信证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

      (2)基金投资的前十名澳门金沙官网中,没有投资于超出基金合同规定备选澳门金沙官网库之外澳门金沙官网。

      (3) 其他资产构成

  序号                    名称                            金额(人民币元)

      1      存出保证金                                                                 -
      2      应收证券清算款                                                             -
      3      应收股利                                                          72,594.81
      4      应收利息                                                               348.09
      5      应收申购款                                                                 -
      6      其他应收款                                                                 -
      7      待摊费用                                                                   -
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    8       其他                                                                            -
    9       合计                                                                  72,942.90
       (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

       (5) 报告期末前十名澳门金沙官网中存在流通受限情况的说明

       ①报告期末指数投资前十名澳门金沙官网中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

       ②报告期末积极投资前五名澳门金沙官网中存在流通受限情况的说明

       本基金本报告期末未持有积极投资的澳门金沙官网及存托凭证。

       (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

       由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



   十四、基金业绩


       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
       (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
                                       份额净   业绩比    业绩比较
                            份额净
                                       值增长   较基准    基准收益
            阶段            值增长                                       ①-③    ②-④
                                       率标准   收益率    率标准差
                              率①
                                       差②       ③          ④
 2016.12.02-2016.12.31    0.20%       0.10%    -4.98%    0.78%         5.18%      -0.68%
 2017.01.01-2017.12.31    15.67%      0.75%    28.59%    0.78%         -12.92%    -0.03%
 2018.01.01—2018.09.30    -9.32%      1.24%    -13.38%   1.29%         4.06%      -0.05%
 2016.12.02—2018.09.30    5.10%       0.97%    5.84%     1.02%         -0.74%     -0.05%

       (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的
比较

            本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                          (2016 年 12 月 2 日至 2018 年 9 月 30 日)
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。




   十五、费用概览


    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金合同生效后的指数许可使用费(包括为指数公司缴纳的相关税收以及与支付外

币相关的汇兑损益、手续费、汇款费等);

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    6、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费);

    7、基金的证券交易费用;

     8、基金的银行汇划费用;

     9 、 基 金 的 证券 交 易费 用 及 在境 外 市 场的 交 易 、清 算 、 登 记等 实 际 发生 的 费 用

(out-of-pocket fees),包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商

佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等;

    10、基金进行外汇兑换的相关费用;

    11、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、
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印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用);

    12、与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;

    13、基金上市费及年费;

    14、因投资港股通标的澳门金沙官网而产生的各项合理费用;

    15、其他为基金的利益而产生的费用,如代表基金投票产生的费用、与基金有关的诉讼

费、追索费等;

    16、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E× 1.00%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务费)按

前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 10 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    3、标的指数许可使用费

    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

许可使用费支付方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费是为获

取使用指数开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;基金合同生效后的指数许可使

用费从基金财产中列支,按每季金额在 25,000 港币与参考下列公式逐日累计计算的金额中
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孰高者计。

    计算方法如下:

    H=E×A÷当年实际天数

    H 为每日应计提的指数使用费,币种为人民币

    A 等于 0.04%,为“恒生综合中小型股指数”指数许可使用费的费率

    E 为前一日基金资产净值

    指数使用费每日计提,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,

经基金托管人复核后于次季度首日起 15 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基

金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休

息日,支付日期顺延。

    如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率

计算指数使用费,此项变更无需召开基金份额持有人大会审议。基金管理人应及时按照《信

息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。

    上述“一、基金费用的种类中第 4-15 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



   十六、对招募说明书更新部分的说明


    本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募

集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管
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理人对本基金实施的投资经营活动,对 2018 年 7 月 17 日公布的《大成恒生综合中小型股指

数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书(2018 年 1 期)》进行了内容补充和更新,本更新

的招募说明书主要更新的内容如下:

    1. 根据最新数据,对 “四、基金的投资”部分内容进行了更新。

    2. 根据最新财务数据,对“五、基金的业绩”部分内容。

    3. 根据最新资料,对“六、基金管理人”部分内容进行了更新。

    4. 根据最新资料,对“十六、基金托管人”部分内容进行了更新。

    5. 根据最新公告,对“十八、相关服务机构”部分内容进行了更新。

    6..根据最新情况,更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。




                                                             大成基金管理有限公司

                                                             二〇一九年一月十七日

--澳门金沙官网基金频道讯
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